heteroskedasticity

French translation: hétéroscédasticité

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00:55 Sep 25, 2020
English to French translations [PRO]
Bus/Financial - Economics
Additional field(s): Business/Commerce (general), Economics, Finance (general), Investment / Securities, Mathematics & Statistics
English term or phrase: heteroskedasticity
Definition from Investopedia:
In statistics, heteroskedasticity (or heteroscedasticity) happens when the standard errors of a variable, monitored over a specific amount of time, are non-constant. With heteroskedasticity, the tell-tale sign upon visual inspection of the residual errors is that they will tend to fan out over time

Example sentence(s):
  • Most real world data will probably be heteroskedastic. However, one can still use ordinary least squares without correcting for heteroskedasticity because if the sample size is large enough, the variance of the least squares estimator may still be sufficiently small to obtain precise estimates. Methods for Detecting and Resolving...
  • Heteroskedasticity can also occur if there are subpopulation differences or other interaction effects (e.g. the effect of income on expenditures differs for whites and blacks). (Again, the problem arises from violation of the assumption that no such differences exist or have already been incorporated into the model.) Richard Williams, Univ. of Notre Dame
  • If heteroskedasticity does not cause bias or inconsistency in he OLS estimators, why did we introduce it as one of the Gauss-Markov assumptions? Hedibert
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Question posted on behalf of translation team:
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French translation:hétéroscédasticité
Definition:
postulat selon lequel la variance des termes d'erreurs n'est pas constante
Selected response from:

Caroline Ville
France
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5 +3hétéroscédasticité
Caroline Ville


  

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hétéroscédasticité


Definition from Grand Dictionnaire Terminologique:
postulat selon lequel la variance des termes d'erreurs n'est pas constante

Example sentence(s):
  • Le concept d' hétéroscédasticité - son contraire étant l'homoscédasticité - est utilisé en statistique, et plus particulièrement dans le contexte de la régression linéaire ou de l'étude de séries chronologiques, pour décrire le cas où la variance des erreurs du modèle n'est pas la même pour toutes les observations, alors que souvent, l''une des hypothèse de base en modélisation est que les variances sont homogènes et que les erreurs du modèle sont identiquement distribuées. - XLSTAT  

Explanation:
Il convient donc, si l'on soupçonne que les variances ne sont pas homogènes (une simple représentation des résidus en fonction des variables explicatives peut révéler une hétéroscédasticité), d'effectuer un test d'hétéroscédasticité. Plusieurs tests ont été mis au point, avec pour hypothèses nulle et alternative :

H0 : Les résidus sont homoscédastiques
Ha : Les résidus sont hétéroscédastiques
Caroline Ville
France
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