probability of default methodology

Sebastian Witte Oct 21, 2014:

Hilft das evtl.? Man achte auf PD (probability of default).

http://bit.ly/1wiuSve

Sebastian Witte Oct 21, 2014:

Entweder Methode nach der Ausfallwahrscheinlichkeit oder Methode zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit, je nachdem, eins von beiden. Das bedeutet, wie wahrscheinlich ist es, dass die Tilgung der besicherten Hypothek bei Fälligkeit nicht erfolgt. Das ist eine Rechengröße, die in der benannten Kalkulation Anwendung findet. Leider weiß ich spontan nicht, was risikogewichtete Aktiva eigentlich sind? (Ist laut Recherche so ein Ding aus dem Bereich Basel II/III-Eigenkapitalausstattungs-Monitoring, d.h. aus dem Banken- und Finanzmarktregulierungsbereich, vgl. dazu Deutsche Bank Glossar: "Risikogewichtete Aktiva sind mit Kredit-, Markt- und/oder operationellen Risiken behaftete Positionen, die entsprechend aufsichtsrechtlichen Anforderungen gewichtet wurden. RWA ergeben sich aus den aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen, multipliziert mit dem Faktor 12,5. Anders ausgedrückt, betragen die Kapitalanforderungen 8 % der RWA.

Daher ist diese Übersetzung dann doch ohne Gewähr, da mir das dann doch etwas zu technisch wird.